年化波动率和最大回撤的区别 年化平均最大回撤

2023年11月5日年化波动率和最大回撤的区别在于，年化波动率是一个统计指标，反映了投资收益率的平均波动水平，而最大回撤是一个历史指标，反映了投资收益曲线的最大下跌幅度。年化波动率和最大回撤都...

1. 年化波动率是统计方差，最大回撤是收益分布

数据点越多，出现极值的概率越大，即产品成立时间越长，经历极端行情次数可能越多，理论上最大回撤刷新记录的概率也就越大。在评...

2. 不同周期间的波动率换算

在投资计算中非常常见。最常用的波动率是年化波动率，我们经常需要将日波动率、月波动率换算成年化波动率。

3. 夏普比率的重要性

在研发策略的时候，经常会接触到各种...

4. 综合考虑风险和收益

业内当前对私募FOF业绩统计中，主要采用的指标有7个，包括净值增长率、累计净值增长率、年化收益率、年化波动率、夏普比率、历史最大回撤、卡玛比。虽然每个指标都...

5. 最大回撤率的重要性

在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标，对于...

6. 近一年的收益率

是过去一年实实在在的投资回报结果，是用来评价这只基金在过去一年表现好坏的最重要指标，但只代表过去，对接下来一年的收益率只是有参考价值。

7. 波动率和最大回撤的区别

在于两者的含义不同。波动率是指收益率的变化程度，最大回撤是指收益率最高风险值的大小。波动率和最大回撤在基金产品或个人投资账户收益曲线中用的比较多，一般波动率越大说明产品或个人账户的稳定性较差...

8. 投资的影响

如果波动和回撤超过自己的承受范围，会影响投资体验，造成焦虑、恐慌等情绪的出现，进而使投资行为不理性。

9. 产品的筛选

每只基金产品都各有特色，波动率和最大回撤可以帮助我们选取更为...

10. 收益率

在学术界，建模一般不直接使用资产价格，而是使用资产收益率(Returns)。因为收益率比价格具有更好的统计特性，更便于建模。

11. 最大回撤率的定义

在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。是不是感觉没