什么是量化交易 什么是量化交易举例

量化交易是以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

一、量化交易的概念

1.1 什么是量化交易

量化交易即使用现代统计学和数学工具，借助计算机建立数量模型，制定策略，严格按照既定策略交易。具体又可分为高频交易和非高频交易，其中非高频交易适合一般个人投资者和中小机构。

二、量化交易的原理

2.1 量化模型

量化交易是一种依靠数学和统计模型来辨别市场交易的策略。它通过大量的数据和算法逻辑来分析基本面、筹码面、技术面、经济面、事件等信息，从而识别交易机会。

三、量化交易的优势

3.1 消除情绪因素

量化交易通过严谨的数学模型和计算机算法，消除了投资者的情绪波动对决策的影响，避免非理性的投资行为。

四、量化交易的举例

4.1 买入因春节放假涨价的猪肉股

举例来说，如果利用历史数据发现春节临近时猪肉价格通常会上涨，可以通过量化分析买入相关猪肉概念股票，以期获得超额收益。

五、量化交易的应用

5.1 利用沪深交易所的买盘和卖盘揭示

通过分析沪深交易所买盘和卖盘的揭示信息，量化交易者可以根据揭示数据制定交易策略，捕捉市场机会实现收益最大化。