贝塔系数大于1说明什么 贝塔系数等于1说明

贝塔系数大于1说明什么 贝塔系数等于1说明

1. 贝塔系数等于1表示什么

2021年11月11日06:45

贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。

2. 贝塔系数大于1意味着什么

2010年8月31日

贝塔系数大于1，代表证券价格波动超过市场，其波动性比市场更大。

2022年12月18日08:00

市场组合的β系数=市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数×该市场组合收益率的标准差/市场组合收益率的标准差，当β大于1时，证明该项资产的收益率的变动幅度大于市场组合的变动幅度，风险也相对更高。

3. 贝塔系数与市场风险的关系

2022年6月1日

市场组合的β系数=市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数×该市场组合收益率的标准差/市场组合收益率的标准差，由于相关系数是等于1的，因此市场组合的β也是等于1，代表市场风险。

2023年6月20日

当贝塔系数大于1时，表示个别股票或股票基金的价格波动大于市场，风险也更高。

4. 贝塔系数与投资组合的关系

2021年9月15日

贝塔系数等于1时，投资组合的价格变动幅度与市场一致；贝塔系数大于1时，投资组合的价格变动幅度比市场更大。

2021年11月3日

贝塔系数大于0时，投资组合的价格变动方向与市场一致；贝塔系数大于0小于1时，价格变动幅度比市场小。

贝塔系数是一个重要的风险指数，可以帮助投资者评估资产或投资组合相对于市场的风险水平，为投资决策提供重要参考。