负基差什么意思 负基差收敛

2024-03-14 12:05:06 59 0

负基差什么意思 负基差收敛

1. 基差收敛假设

在波动率下降,且负基差环境收敛的情况下,雪球票息的下降,是必然的趋势。

基差收敛原理

2. 基差收敛原理

当股指期货某一合约临近交割时,期货价格会无限趋近于现货价值,基差一定会趋于零。

基差收敛概念

3. 基差收敛概念

当持有期间负基差扩大(或正基差收敛)时,策略仍可获得正收益;而当负基差收敛(或正基差扩大)时,则会遭受额外***失。

基差交易策略

4. 基差交易策略

根据负基差收敛和正基差扩大的趋势,精确把握交易时机,实现较高的收益。

基差收敛场景

5. 基差收敛场景

在交割月逐渐临近时,基差逐渐回归,可能出现500-2500元/吨区间震荡的情况。

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